|
|||||
|
|
| 考虑违约风险的可转换债券的定价实证研究 | |
| 作者姓名： | 王志仁 曾繁荣 |
| 作者单位： | 桂林电子科技大学,桂林,541004 |
| 摘 要： | 可转换债券是一个日益受到关注的金融衍生产品,其定价研究也成为一个热门话题,本文通过将违约风险价值折算成贴现率,运用Black-Scholes计算可转换债券的价值,并用招行可转换债券进行实证分析,比较理论价值和实际的市场价值的差异. |
| 关 键 词： | 可转换债券 期权价值 违约风险 |
| 收稿时间： | 2007-10-17 |
| 修稿时间： | 2007-10-17 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |