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| 沪深300指数期货跨期价差混沌截断分布模型 | |
| 引用本文： | 赵聪,许文仪,俞熹.沪深300指数期货跨期价差混沌截断分布模型[J].当代经济,2011(15). |
| 作者姓名： | 赵聪 许文仪 俞熹 |
| 作者单位： | 复旦大学,上海,200433 |
| 基金项目： | 复旦大学学术研究资助计划曦源项目 |
| 摘 要： | 本文通过对股指期货跨期价差收益率分布特征进行分析,发现了跨期价差市场的系统性混沌特征,并给出了系统性混沌的定义。进一步建立了基于无风险套利和市场过度反应的截断分布模型,同时应用统计市场模拟的手段对真实市场进行模拟,并与真实数据进行了实证检验,取得了较好效果。 |
| 关 键 词： | 系统性混沌 无风险套利 市场过度反应 统计市场模拟 |
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