| 基于TAR模型的中国股市价格泡沫检验 |
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| 引用本文： | 孟庆斌,周爱民,靳晓婷.基于TAR模型的中国股市价格泡沫检验[J].南开经济研究,2008(4). |
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| 作者姓名： | 孟庆斌 周爱民 靳晓婷 |
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| 作者单位： | 1. 南开大学金融系,300071
2. 南开大学国际经济研究所,300071 |
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| 摘 要： | 本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广，在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验，结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份，尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重：最后，通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。
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| 关 键 词： | 股市价格泡沫 随机利率 TAR模型 |
Stock Price Bubbles Test Based On TAR Model |
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| Meng Qingbin,Zhou Aimin,Jin Xiaoting.Stock Price Bubbles Test Based On TAR Model[J].Nankai Economic Studies,2008(4). |
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| Authors: | Meng Qingbin Zhou Aimin Jin Xiaoting |
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