随机过程理论在期权定价中的应用 |
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引用本文: | 刘云啸.随机过程理论在期权定价中的应用[J].时代金融,2011(24):140-142. |
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作者姓名: | 刘云啸 |
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作者单位: | 华中师范大学数学与统计学学院; |
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摘 要: | 数理金融学作为一门边缘学科,应用大量的数学理论和方法研究、解决金融中一些重大理论问题、实际应用问题和一些金融创新的定价问题等。由于金融问题的复杂性,所用到的数学知识,除基础知识外,还有大量的现代数学理论和方法。在本文中,我们将交易量引入股票价格的波动模型中,应用Poisson过程理论描述股票价格的波动性,并根据期权定价理论,推导出欧式买入期权的定价公式。在金融投资过程中,投资者通常把回避风险和控制风险放在首位,因此我们进一步给出了风险回避市场中欧式买入期权的价格范围,以便给投资者更加具体的参考。
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关 键 词: | 随机过程 复合Poisson过程 股票交易量 期权定价 |
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