| 辽宁省上市公司流动性溢价的实证研究 |
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| 引用本文： | 佟孟华,熊思觅.辽宁省上市公司流动性溢价的实证研究[J].东北财经大学学报,2010(5):37-41. |
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| 作者姓名： | 佟孟华 熊思觅 |
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| 作者单位： | 1. 东北财经大学,经济计量分析与预测研究中心,辽宁,大连,116025
2. 东北财经大学研究生院,辽宁,大连,116025 |
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| 基金项目： | 辽宁省教育厅创新团队项目，国家社会科学基金项目 |
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| 摘 要： | 本文运用面板数据个体时点双固定效应模型对辽宁省33家上市公司进行流动性溢价现象的存在性检验,并且考察东三省中的其他两个省份以及北京、上海和深圳三个资本市场相对发达地区股票市场的流动性溢价现象,与辽宁省做对比分析。结果表明,辽宁省上市公司存在显著的流动性溢价现象以及＂规模效应＂,并且流动性溢价现象不受流动性指标选取的影响。从流动性溢价的角度来看,东三省中辽宁省的股票市场最为成熟,成熟程度接近北京、上海和深圳。
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| 关 键 词： | 流动性溢价 面板数据 上市公司 个体时点双固定效应模型 |
An Empirical Study on Liquidity Premiums of Listed Companies |
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| TONG Meng-hua,XIONG Si-mi.An Empirical Study on Liquidity Premiums of Listed Companies[J].Journal of Dongbei University of Finance and Economics,2010(5):37-41. |
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| Authors: | TONG Meng-hua XIONG Si-mi |
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