商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示 |
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引用本文: | 刘亮.商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示[J].金融理论与实践,2015(5). |
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作者姓名: | 刘亮 |
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作者单位: | 苏州大学,江苏 苏州 215021; 中国社会科学院 金融所,北京100028 |
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基金项目: | 国家社科基金重点项目《我国金融体系的系统性风险与金融监管改革研究》,中国博士后科学基金项目(2014M550940)研究支持。 |
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摘 要: | 金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。
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关 键 词: | 商业银行 巴塞尔协议 操作风险 高级计量法 |
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