基于违约模型内部评级法对信用风险管理的有效性研究 |
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引用本文: | 韩斌,张颖雪.基于违约模型内部评级法对信用风险管理的有效性研究[J].金融理论与实践,2015(3). |
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作者姓名: | 韩斌 张颖雪 |
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作者单位: | 1. 包商银行博士后科研工作站,北京,100101 2. 中建投租赁有限责任公司,北京,100031 |
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摘 要: | 从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
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关 键 词: | 信用风险管理 内部评级法 Logistic回归模型 |
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