|
|||||
|
|
| 新冠疫情下国内外大豆期货市场联动性探究 | |
| 引用本文： | 张尹悦.新冠疫情下国内外大豆期货市场联动性探究[J].现代商业,2022(7):57-62. |
| 作者姓名： | 张尹悦 |
| 摘 要： | 本文选取了2004年～2021年中美大豆期货合约收盘价数据,以2020年1月2日为新冠疫情分界点,运用chow突变点检验、协整分析、VAR模型等方法,对疫情分割的两样本区间内,中美大豆期货价格联动性进行研究.结果表明,全样本区间内国内外大豆期货价格具有较高的联动性;疫情分界点后,协整关系减弱,联动性水平降低,美国大豆期... |
| 关 键 词： | 大豆期货价格 协整 结构突变VAR模型 |