| 中国股市A、B股分割的实证分析 |
| |
| 引用本文： | 于蓓.中国股市A、B股分割的实证分析[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2005,2(4):40-42. |
| |
| 作者姓名： | 于蓓 |
| |
| 作者单位： | 天津财经大学统计系,天津,300222 |
| |
| 摘 要： | 本文运用计量经济学中的协整理论和Granger因果关系检验，选择上证A指和上证B指为代表，对中国股票市场A,B股分割的状况进行了实证分析。结果表明：在1997年1月1日至2001年2月19日这段时间区间。上证A指和上证B指间不存在长期均衡关系，也不存在Granger因果关系；在2001年2月28日至2004年11月19日这段时间区间，上证A指和上证B指间存在长期均衡关系，并且在Granger意义上存在着上证A指对上证B指的引致关系。本文以误差修正模型的形式定量给出了长期均衡关系的表达式。
|
| 关 键 词： | 单整检验 协整检验 误差修正模型 Granger因果关系检验 |
On Segmentation of Stock A Market and Stock B Market in China:An Empirical Analysis |
| |
| YU Pei.On Segmentation of Stock A Market and Stock B Market in China:An Empirical Analysis[J].Journal of Hubei University of Economics:Humanities and Social Sciences,2005,2(4):40-42. |
| |
| Authors: | YU Pei |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
