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| 上证50ETF套利研究 | |
| 引用本文： | 张伍妹.上证50ETF套利研究[J].中国证券期货,2011(11):21. |
| 作者姓名： | 张伍妹 |
| 作者单位： | 西南财经大学证券与期货学院,四川成都,611130 |
| 摘 要： | 本文通过对上证50ETF的市场表现及套利机制进行分析,选取了的数据进行统计,对我国ETF套利成本进行估算,确定ETF套利空间,并发现我国ETF市场存在在牛市中,ETF多表现为溢价交易,且平均折溢价水平相对较低;而熊市中则以折价交易为主,且平均折溢价水平有所提高的现象。 |
| 关 键 词： | 上证50ETF 套利 交易成本 |
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