| 我国沪深股市同配性和网络导航现象研究——基于复杂网络理论 |
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| 引用本文： | 张鼎,庄新田,卢文娟.我国沪深股市同配性和网络导航现象研究——基于复杂网络理论[J].技术经济,2013(7):101-108. |
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| 作者姓名： | 张鼎 庄新田 卢文娟 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,沈阳110819 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目“基于复杂投资者网络的金融创新产品扩散建模及应用研究”（71001022）;国家自然科学基金资助项目“金融市场关联网络结构分析及风险预警研究”（71171042）;国家自然科学基金资助项目“基于行为合约理论的委托投资组合管理风险选择与激励机制研究”（71101024）;国家自然科学基金资助项目“金融极端事件的定量化研究及其在金融危机中的应用：基于时间维及空间维双重视角”（71271047） |
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| 摘 要： | 分别按照地区、行业、市值三种分类标准对我国沪深市场股票进行分类,以股票为网络节点,研究了三种分类标准下的股票同配性,进而研究了行业分类标准下的网络导航现象。结果表明:上海市场和深圳主板市场在阈值较高、按行业分类时表现出较为明显的同配性;沪深股市在阈值较低时表现出一定的异配性,而当阈值达到一定程度时表示出较强的同配性;网络导航现象体现了股市中异类股票间的相互影响作用;中国股市存在较多的网络导航现象;在较长时期内造成该现象的主要原因是分类标准不准确、股票涉及共同的炒作概念、具有共同的股权投资对象、新股上市日期相近等,短期内的原因还包括消息面或事件性的驱动因素。
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| 关 键 词： | 复杂网络 节点同配性 网络导航 |
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