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| 赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用 | |
| 引用本文： | 孔德龙.赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用[J].数量经济技术经济研究,2003(2):122-126. |
| 作者姓名： | 孔德龙 |
| 作者单位： | 新闻出版总署 |
| 摘 要： | 本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算，阐明汇率时间序列信息的相关性程度，分析系统的动态性、持久性，从而对汇率波动的预湖提供更为可靠的依据。 |
| 关 键 词： | 赫斯特指数 汇率波动 分式布朗运动 汇率波动时间序列 预测 |
Hurst Index and Its Application to Analysis of Exchangerate Fluctuations |
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