上证50ETF跟踪误差实证研究 |
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引用本文: | 李裕强,陈展.上证50ETF跟踪误差实证研究[J].中国市场,2007(6):43. |
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作者姓名: | 李裕强 陈展 |
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作者单位: | 西南财经大学中国金融研究中心 西南财经大学中国金融研究中心 |
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摘 要: | 交易型开放式指数证券投资基金(ETF)投资目标是跟踪复制标的指数收益与风险,但交易费用导致跟踪误差仍不可避免存在.本文根据上证50ETF抽样数据,定量分析其跟踪误差大小.实证结果表明虽然上证50ETF基本能达到投资目标,但样本后期存在跟踪误差变大风险.
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关 键 词: | ETF 跟踪误差 交易费用 |
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