基金风险调整收益的持续性检验 |
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引用本文: | 刘建和.基金风险调整收益的持续性检验[J].企业经济,2006(3):183-185. |
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作者姓名: | 刘建和 |
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作者单位: | 浙江大学经济学院 |
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摘 要: | 一直以来,国内基金业绩持续性检验均利用季度数据和毛收益的方法进行实证。本文力图利用半年期数据和风险调整收益,用列联表(Contigencytable)分析、卡方独立性检验、交叉积率(CPR)及Z检验和风险调整收益的最小二乘(OLS)回归等实证方法对基金风险调整收益进行持续性检验,并进行业绩波动性的分组检验。结果发现基金风险调整收益的业绩持续性表现较差。
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关 键 词: | 基金 风险调整收益 业绩持续性 |
文章编号: | 1006-5024(2006)03-0183-03 |
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