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| 农产品价格波动分析——基于ARCH类模型 | |
| 作者姓名： | 王富豪 刘燕妮 |
| 摘 要： | 本文利用ARCH、GARCH、ARCH-M、GARCH-M、TARCH、EGARCH和APARCH等ARCH类模型对农产品价格的波动特征进行分析.研究发现:猪肉、牛肉和带鱼这三种农产品价格具有显著ARCH效应;猪肉、牛肉和带鱼价格存在波动性集聚的特征;猪肉市场没有高风险高收益的特征,牛肉和带鱼市场具有高风险高报酬的特征... |
| 关 键 词： | 农产品价格 波动特征 ARCH类模型 |
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