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| 银行资产负债管理中运用VAR探讨 | |
| 引用本文： | 詹洪军,宋艳江.银行资产负债管理中运用VAR探讨[J].吉林金融研究,2005(11):64-65. |
| 作者姓名： | 詹洪军 宋艳江 |
| 作者单位： | [1]中国水利水电第二工程局 [2]人民银行辽源市中心支行 |
| 摘 要： | 风险价值方法或称VaR（Value-at-Risk）方法，是目前国际上新近发展起来的一种卓有成效的风险量化技术，它在风险的计量、预测和控制领域已得到广泛的应用和重视。 |
| 关 键 词： | 资产负债管理 VAR 银行 风险价值 量化技术 国际 |
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