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| 信息不对称对做市商报价影响力的实证研究 | |
| 引用本文： | 彭蕾,干胜道.信息不对称对做市商报价影响力的实证研究[J].金融教学与研究,2004(5):42-44. |
| 作者姓名： | 彭蕾 干胜道 |
| 作者单位： | 四川大学工商管理学院,四川,成都,610064 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目资助课题(70202004). |
| 摘 要： | 认清信息不对称理论如何在做市商制度中发挥效用，会帮助人们更深刻地理解做市商制度的运行机理。本文以纽约证券交易所的股票交易活动为研究对象，用实证研究的方法，证明了由于证券市场普遍存在“信息不对称”，做市商会根据交易间隔期本身所包含的信息内容改变其做市商报价。 |
| 关 键 词： | 信息不对称 做市商报价 影响力 交易间隔期 |
| 文章编号： | 1006-3544(2004)05-0042-03 |
| 修稿时间： | 2004年6月15日 |
Empirical Research on Effect of Information Asymmetry on Market-Maker's Quote |
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