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| 中国股票市场弱有效性的三种统计检验 | |
| 引用本文： | 胡金焱.中国股票市场弱有效性的三种统计检验[J].世界经济文汇,2002(4):38-48. |
| 作者姓名： | 胡金焱 |
| 作者单位： | 山东大学经济学院 |
| 摘 要： | 关于中国股票市场是否达到了弱有效，国内理论界运用序列自相关检验和游程检验方法进行过实证考察，本文则认为，在上述检验前首先应当对股票市场是否符合随机游走模型进行检验。为此，本文分别运用上述三种方法对中国股票市场的弱有效性进行了分阶段的实证研究，研究结果表明，沪深股市在第一阶段都未达到弱有效，而在第二阶段都达到了弱有效，在第三阶段基本都达到了弱有效，从总体上看，中国股票市场是在朝着弱有效的方向发展。 |
| 关 键 词： | 中国 股票市场 弱有效性 统计检验 迪基福勒检验 |
Three Statistical Tests on "Weak Form Efficiency" of China Stock Markets |
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