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| 基于GARCH—VaR模型的保险投资风险度量研究 | |
| 作者姓名： | 蔡凌飞 郭祥 |
| 作者单位： | [1]中国人保财险总公司 [2]对外经济贸易大学 |
| 摘 要： | 近几年，金融危机不断，传播的速度和影响的广度不断加强，因而在极端收益情形下的VaR值（在险价值）准确预测有着重要的意义。传统的VaR方法，虽对收益的正常波动有较好的预测能力，但通过对金融资产的收益率做折线图可以看出，收益率的波动呈现集群性，即一段时间收益率波动较大， |
| 关 键 词： | VaR模型 GARCH 风险度量 保险投资 预测能力 VaR方法 收益率 金融危机 |
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