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| 基于Copula-GARCH-t模型的人民币汇率波动实证研究 | |
| 作者姓名： | 胡昱琳 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | 自2005年人民币汇率形成机制改革以来,我国事实上已经形成参考"一篮子"货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。本文通过建立Copula-GARCH-t模型,研究人民币对美元、欧元、日元和港元四种货币的汇率收益率序列波动特征及其相关变动关系。 |
| 关 键 词： | Copula-GARCH-t模型 人民币汇率 汇率波动 |
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