| 基于RAROC的贷款风险定价实证研究 |
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| 引用本文： | 薛锋,孙进.基于RAROC的贷款风险定价实证研究[J].经济经纬,2009(6). |
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| 作者姓名： | 薛锋 孙进 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049
2. 中国银行,深圳沙头角支行,广东,深圳,518081 |
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| 基金项目： | 国家社科基金资助项目 |
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| 摘 要： | 本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型.对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析.研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高.
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| 关 键 词： | 违约概率 经济资本 贷款定价 |
An Empirical Research of Loan Risk Pricing Based on RAROC |
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| XUE Feng,SUN Jin.An Empirical Research of Loan Risk Pricing Based on RAROC[J].Economic Survey,2009(6). |
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| Authors: | XUE Feng SUN Jin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | RAROC |
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