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| 从对冲基金巨亏看期货价差套利交易的风险与管理 | |
| 引用本文： | 曾秋根.从对冲基金巨亏看期货价差套利交易的风险与管理[J].浙江金融,2007(3):39-40. |
| 作者姓名： | 曾秋根 |
| 作者单位： | 上海海事大学 |
| 摘 要： | 在2006年,美国对冲基金行业发生了两件大的亏损事件,一件是Amaranth Advisors LLC(以下简称“Amaranth”)基金在9月18日报道亏损45亿美元,随后扩大至约60亿美元,基金资产价值暴跌65%,超过1998年美国长期资本管理公司(LTCM)创造的43亿美元的亏损纪录; |
| 关 键 词： | 长期资本管理公司 套利交易 对冲基金 风险管理 价差 巨额亏损 期货 基金行业 |
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