上海股市价量关系的实证分析 |
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引用本文: | 陈良东.上海股市价量关系的实证分析[J].上海财经大学学报,2000,2(3):37-41. |
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作者姓名: | 陈良东 |
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作者单位: | 上海财经大学,上海200433 |
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摘 要: | 我们以上海股市为例,对其100个交易日的价格与交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析,我们发现,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显的正相关关系。而且还发现,尽管A、B股市场存在许多差异,但两市场的价量关系并无显区别。该结论表明,上海股市的成交量对信息传递有一定意义。
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关 键 词: | 上海股市 价量关系 格伦吉-西姆斯因果关系检验 A股 B股 弱式有效 沪市 |
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