| 我国开放式基金流动性风险预警研究 |
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| 作者姓名： | 刘轶 王丽娅 司瞳 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079;西南财经大学,中国金融研究中心,四川,成都,610074
2. 西南财经大学,中国金融研究中心,四川,成都,610074
3. 中国建设银行,北京分行,北京,100000 |
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| 基金项目： | 教育部哲学社会科学研究重大课题 |
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| 摘 要： | 如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题.本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警.
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| 关 键 词： | 开放式基金 流动性风险 GARCH-M模型 开放式基金流动性风险 预警研究 Funds Alert 危机 存在 临界点 计算 检验 流动风险 模型 问题 基金经理 范围 控制 流动资产 |
| 文章编号： | 1003-7217（2008）01-0049-04 |
| 收稿时间： | 2007-07-16 |
| 修稿时间： | 2007-07-16 |
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