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| ARIMA对我国上证指数的预测研究 | |
| 引用本文： | 刘云.ARIMA对我国上证指数的预测研究[J].现代商贸工业,2012,24(16):97-98. |
| 作者姓名： | 刘云 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学统计与数学学院,湖北武汉,430073 |
| 摘 要： | 采用自回归移动平均模型(ARIMA),选取了上证指数2011年5月1日至2012年5月1日共242个交易日收盘数据进行短期预测,结果显示,ARIMA(3,1,1)对上证指数有较好的预测效果,为投资者在股票市场的投资提供了有效参考。 |
| 关 键 词： | ARIMA 上证指数预测 时间序列 计量经济学 |
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