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| 股指期货套期保值统计策略 | |
| 引用本文： | 刘光素,陈亮.股指期货套期保值统计策略[J].中国证券期货,2010(6):70-71. |
| 作者姓名： | 刘光素 陈亮 |
| 作者单位： | 格林期货 |
| 摘 要： | 一、股指期货套期保值原理
中国股票市场的风险上要表现为系统性风险。有关资料显示，中国股市的系统性风险超过60％，远高于美、英、加等国家的20—30％的系统性风险。表现在中国单只股票的价格波动受市场整体波动的影响非常大，各股票之间价格波动的相关性也很大、它们的收益率之间的相关系数高达0．7左右， |
| 关 键 词： | 股指期货 期货套期保值 中国股票市场 系统性风险 统计 套期保值原理 价格波动 中国股市 |
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