| 金融风险的概率调整度量方法及应用 |
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| 引用本文： | 石媛昌,韩立岩.金融风险的概率调整度量方法及应用[J].山西财经大学学报,2005,27(4):96-98. |
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| 作者姓名： | 石媛昌 韩立岩 |
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| 作者单位： | 1. 中国农业大学,理学院,北京,100083
2. 北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083 |
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| 摘 要： | 基于概率调整的金融风险度量方法是从保险业中针对保险风险发展起来的一种方法。它通过对风险的真实概率分布进行修正，来给予高风险事件更大的权重，也就是说，投资者通过调整对右侧尾部风险的主观认识来表明自己对风险的回避程度，最终得到对风险的评价。文章在Choquet积分这一框架下对VaR和TCE风险度量的概率调整表示方法以及一些新的风险度量方法进行了归纳和总结，并通过理论和数值分析对这些不同风险度量的特征和相互关系进行了研究。
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| 关 键 词： | 风险度量 概率调整函数 VaR GARCH |
| 文章编号： | 1007-9556(2005)04-0096-03 |
| 修稿时间： | 2005年5月24日 |
Measurement of Financial Risk: a Probability- readjustment- based Method |
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| SHI Yuan-chang,HAN Li-yan.Measurement of Financial Risk: a Probability- readjustment- based Method[J].Journal of Shanxi Finance and Economics University,2005,27(4):96-98. |
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| Authors: | SHI Yuan-chang HAN Li-yan |
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| Institution: | SHI Yuan-chang~1,HAN Li-yan~2 |
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| Abstract: | In the framework of Choquet integral, the paper makes a summary of the probability readjustment method applied to the risk measurement and other new measuring methods. It also studies the features and interrelation of these methods through theoretical and numerical analysis. |
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| Keywords: | risk measurement probability readjustment function VaR GARCH |
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