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| 基于收入模型的招商银行操作风险度量研究 | |
| 引用本文： | 李真珍.基于收入模型的招商银行操作风险度量研究[J].金融经济(湖南),2013(10). |
| 作者姓名： | 李真珍 |
| 作者单位： | 西北大学陕西,陕西西安,710127 |
| 摘 要： | 近年以来,商业银行操作风险事件案发重重,损失巨大,金融界和监管当局对此越来越重视,一是巴塞尔协议对操作风险内容的不断更新,二是操作风险的度量方法由低级到高级,不断完善.本文以招商银行为例,在运用收入模型对该银行1999年到2012年共计14年的年度时间序列数据进行单位根检验和协整检验基础之上加以实证分析,并运用模型预测了该银行下一年操作风险损失准备金额,所得结果与该银行经营现状较为相符,同时也说明收入模型对我国商业银行操作风险的度量具有一定的适用性；最后,结合实际,对我国商业银行操作风险的度量与管理工作提出建议. |
| 关 键 词： | 商业银行 操作风险 收入模型 时间序列 |
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