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| 基于VaR的农产品期货套期保值基差风险研究 | |
| 引用本文： | 史宏,汪淮江.基于VaR的农产品期货套期保值基差风险研究[J].市场周刊,2009(2). |
| 作者姓名： | 史宏 汪淮江 |
| 作者单位： | 南京农业大学经济管理学院;深圳发展银行南京分行; |
| 摘 要： | 本文首先通过对套期保值的基差风险进行了分析来实现风险识别,然后运用VaR方法来构建模型来测度基差风险,并通过样本外预测来检验VaR方法在基差风险度量方面的有效性。 |
| 关 键 词： | 套期保值 基差风险 VaR |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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