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| VaR约束下的投资组合决策模型分析 | |
| 引用本文： | 张根明,石晓云. VaR约束下的投资组合决策模型分析[J]. 企业技术开发, 2006, 25(1): 74-76,81 |
| 作者姓名： | 张根明 石晓云 |
| 作者单位： | 中南大学商学院,湖南长沙410083 |
| 摘 要： | VaR方法是目前国际上风险管理的主流方法之一。文章将VaR应用到Markwitz均值-方差模型中,构建和动态调整了投资者的最优投资组合,并分析了该组合模型的特性,提出了应用模型中应注意的问题。 |
| 关 键 词： | VaR Markwitz均值-方差模型 投资组合 |
| 文章编号： | 1006-8937（2006）01-0074-03 |
| 收稿时间： | 2005-09-09 |
| 修稿时间： | 2005-09-09 |
An analysis of portfolio decision model under the VaR constraint |
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| ZHANG Gen-ming,SHI Xiao-yun. An analysis of portfolio decision model under the VaR constraint[J]. Technological Development of Enterprise, 2006, 25(1): 74-76,81 | |
| Authors: | ZHANG Gen-ming SHI Xiao-yun |
| Abstract: | VaR(Value at Risk) is one of the mainstream methods about the risk management now. This paper applies VaR to Markwitz's mean-variance model, sets up and adjusts dynamically investor's optimal investment portfolio, then analyzes the features of this model, at last puts forward some attentive problems in applying this model. |
| Keywords: | VaR |
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