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| 应用ARCH族模型分析深圳股票收益率 | |
| 引用本文： | 李少颖,郝香芝.应用ARCH族模型分析深圳股票收益率[J].商场现代化,2007(29):365-366. |
| 作者姓名： | 李少颖 郝香芝 |
| 作者单位： | 1. 河北经贸大学 2. 石家庄学院 |
| 摘 要： | <正>对股票收益率的统计研究有助于资本流动和资产定价分析,并且通过股票收益率的波动性大小可以对股票市场的投资风险进行定性分析,因此研究股票市场的收益率有很重要的意义。针对股票收益率的非正态性、非独立性、尖峰厚尾性和波动集群性等特征,1982年Engle提出了ARCH模型。此后用这种模型分析金融 |
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