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国家信用风险的传导与影响研究——以欧元区债务危机为例
引用本文:叶永刚,杨飞雨,郑小娟. 国家信用风险的传导与影响研究——以欧元区债务危机为例[J]. 金融研究, 2016, 428(2): 172-179
作者姓名:叶永刚  杨飞雨  郑小娟
作者单位:武汉大学经济与管理学院,湖北武汉 430072;中信银行总行营业部,北京 100033
基金项目:本文感谢教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“欧美国家债务危机对我国的影响及对策研究”(12JZD029)资助
摘    要:本文以欧元区债务危机为例研究国家信用风险的传导效应,首先,基于“欧猪五国”相对德国的十年期国债利差数据,分析债务危机在欧元区境内风险传导效应;其次,运用GVAR模型分析世界主要经济体对欧元区冲击的反应,重点分析欧元区GDP冲击对欧元区自身以及贸易关系密切的英国、美国和中国的影响。结果表明:希腊和爱尔兰对各国家信用风险产生的累积影响最为显著,西班牙和意大利较弱;欧元区经济萎缩造成的需求冲击对英国、美国和中国均有显著影响。

关 键 词:国家信用风险  债务危机  GVAR模型  

Research on the Conduction and Influence of Sovereign Credit Risk
YE Yonggang,YANG Feiyu,ZHENG Xiaojuan. Research on the Conduction and Influence of Sovereign Credit Risk[J]. Journal of Financial Research, 2016, 428(2): 172-179
Authors:YE Yonggang  YANG Feiyu  ZHENG Xiaojuan
Affiliation:School of Economics and Management,Wuhan University;Operation & Business Office of China CITIC Bank
Abstract:
Keywords:Sovereign Credit Risk  Sovereign Debt Crisis  GVAR Model  
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