汇率与股价变动关系的实证研究 |
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引用本文: | 孟宇.汇率与股价变动关系的实证研究[J].商,2012(21):118-118. |
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作者姓名: | 孟宇 |
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作者单位: | 西南财经大学证券与期货学院 |
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摘 要: | 自从我国05年7月汇改革以来,人民币一直处于升值状态,而股市也经历了大涨大落,影响股价的因素是多种多样,本文研究汇率与股价联动性,主要是通过协整检验的方法判断两者的变动是否存在长期均衡;运用Granger检验分析两者的变动是否存在因果联系。再引入外汇占款和利率另外两个变量,做多变量的协整检验分析。
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关 键 词: | 汇率 股价 协整检验 Granger因果检验 |
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