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| 股票收益的非正态分布模型 | |
| 引用本文： | 赵桂芹,曾振宇. 股票收益的非正态分布模型[J]. 当代财经, 2002, 0(10): 40-43 |
| 作者姓名： | 赵桂芹 曾振宇 |
| 作者单位： | 上海财经大学,经济学院,上海,200083;上海财经大学金融学院,上海,200083 |
| 摘 要： | 股票收益分布具有尖峰厚尾的特征,因此以往的关于股票收益的分布服从正态分布的论断存在缺陷。Laplace分布比正态分布能更准确地刻画股票收益分布;而且,日收益服从Laplace分布的股票,其周收益和月收益均服从Laplace分布。 |
| 关 键 词： | 股票收益 Laplace分布 极大似然估计 |
| 文章编号： | 1005-0892(2002)10-0040-04 |
| 修稿时间： | 2002-07-03 |
A Non-nomal Distribution Model for Stock Return Distribution |
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