基于VAR模型的余额宝收益率影响因素研究 |
| |
引用本文: | 王聪. 基于VAR模型的余额宝收益率影响因素研究[J]. 生产力研究, 2020, 0(1) |
| |
作者姓名: | 王聪 |
| |
作者单位: | 上海理工大学 管理学院,上海 200093 |
| |
摘 要: | 通过对余额宝收益率的影响因素进行理论和实证两个层面进行研究,结果表明:上海同业间拆放利率、广义货币供应量、银行存/贷比、股票指数和汇率都是余额宝收益率的格兰杰原因,其中,银行间同业拆放利率对余额宝收益率的变动影响程度最大;股市行情对余额宝收益率的影响呈现出先显著下降后上升的波动性特征;银行存/贷比和汇率变动均对余额宝收益率的变动呈现负影响效应,且较为不显著;而广义货币供给对余额宝收益率变动影响则更为不明显。最后对余额宝的发展提出了相应的政策建议。
|
关 键 词: | 余额宝收益率 影响因素 VAR模型 |
Research on Influencing Factors of Yu'e Bao Yield Based on VAR Model |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|