国际银行业风险计量和管理的发展趋势

近年来，国际银行业风险管理方法的发展主要是围绕计量和管理信用及市场的资本要求而展开的。1988年的《巴塞尔协议》确立了资本标准和信用风险计量方法，1996年的《资本协议市场风险补充规定》将扩展到市场风险的计量，《新巴塞尔资本协议》则将资本标准扩展为三大支柱，将单一信用风险扩展为信用、市场和操作等风险，将风险计量方法进一步系统化、规范化。把握未来风险计量和管理的发展趋势就成为商业银行面临的重大课题。