| 对"认股权证"理论价值修正的实证分析 |
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| 引用本文： | 黄志刚,林凯. 对"认股权证"理论价值修正的实证分析[J]. 上海金融学院学报, 2006, 0(3): 60-64 |
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| 作者姓名： | 黄志刚 林凯 |
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| 作者单位： | 福州大学,福建,福州,350002 |
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| 摘 要： | 认股权证在许多方面既类似于又不同于看涨期权。影响其价值的因素比普通的期权复杂。本文应用连续时问金融中的经典模型——公司资本定价模型，从公司价值的角度出发，同时考虑股本稀释与现金流流入效应，对认股权证的理论价值进行分析，并以宝钢G股欧式认服权证为例做实证分析。
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| 关 键 词： | 欧式认股权证连续时间金融公司资本定价 |
| 文章编号： | 1008-8946（2006）03-060-05 |
| 收稿时间： | 2006-04-29 |
| 修稿时间： | 2006-04-29 |
Empirical Analysis of the Theory Price Revision of Warrant and Call Option |
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| HUANG Zhigang,LIN Kai. Empirical Analysis of the Theory Price Revision of Warrant and Call Option[J]. Journal of Shanhai Finance University, 2006, 0(3): 60-64 |
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| Authors: | HUANG Zhigang LIN Kai |
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| Keywords: | european call option continuous-time finance company capital pricing |
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