基于沪深300的统计套利的实证研究

本文简要介绍了统计套利的概念,对沪深300股指期货IFLX0、IFLX1合约,通过ADF和EG两步法检验其平稳性和协整性,利用统计套利的方法发现价差稳定性及变量间长期均衡关系,研究成对交易方法下套利机会存在的可能性。选取2010年4月16日至2011年3月31日沪深300股指期货合约数据作为研究对象,进行实证分析,计算模型下套利收益。