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| 上证综指深证成指的相关性分析——基于Copula连接函数 | |
| 引用本文： | 田茂茜.上证综指深证成指的相关性分析——基于Copula连接函数[J].金融经济(湖南),2011(10). |
| 作者姓名： | 田茂茜 |
| 作者单位： | 石河子大学商学院统计与金融系; |
| 摘 要： | 本文研究了对于给定的4种Copula模型,通过CML方法进行参数估计,由边缘分布二元直方图与在求出的估计参数下绘制的密度函数图形加以对比分析,再由样本与经验Copula分布进行直观的Q-Q图检验,然后用负对数似然函数值、AIC信息准则进行了拟合优度检验,认为Symmetrised Joe-Clayton copula能够更好的刻画上证指数和深证指数的相依结构。 |
| 关 键 词： | Copula函数 Q-Q图检验 AIC |
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