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| 股市波动不对称性：基于滚动样本检验方法的研究 | |
| 引用本文： | 张兵,周敏,李玲.股市波动不对称性：基于滚动样本检验方法的研究[J].经济管理,2005(4):85-90. |
| 作者姓名： | 张兵 周敏 李玲 |
| 作者单位： | [1]南京大学工程管理学院副教授 [2]南京大学工程管理学院硕士研究生 [3]南京财经大学应用数学系副教授，南京市，210093 |
| 摘 要： | 本文运用滚动样本检验方法，发现中国股市的波动不对称性是随着时间演变的，1997年之后，中国股市的波动不对称性与成熟市场趋同，“杠杆效应”显著。研究还发现，波动不对称性与市场所处的牛、熊市状态无关，与政府干预、投资者行为等因素密切相关。 |
| 关 键 词： | 波动 不对称 时变 |
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