| Z-score模型最优分割点的确定方法比较——基于违约风险预测能力的分析 |
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| 引用本文： | 朱艳敏,陈超. Z-score模型最优分割点的确定方法比较——基于违约风险预测能力的分析[J]. 南方金融, 2013, 0(8) |
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| 作者姓名： | 朱艳敏 陈超 |
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| 作者单位： | 1. 苏州大学东吴商学院,江苏 苏州,215006
2. 浙江万里学院商学院,浙江 宁波,315100 |
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| 基金项目： | 江苏省普通高校研究生科技创新计划项目《基于Z-score模型的商业银行信用风险预警体系研究》 |
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| 摘 要： | Z-score模型在对企业进行财务困境和违约风险判别方面具有重要的应用价值,最优分割点的确定方法对于提高模型的违约风险判别能力至关重要.本文以医药生物行业上市公司为样本,运用Fisher逐步判别法从15类财务比率中筛选出判别能力较强的7个指标构建了Z-score模型,并尝试采用加权平均法和考虑先验概率及误判成本的ZETAc模型法分别确定最优分割点.研究发现,ZETAc模型法预测企业违约风险的能力明显优于加权平均法.
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| 关 键 词： | Z-score模型 最优分割点 先验概率 误判成本 |
Predicting Default Risk of Z-score Model: The Weighted Average Method VS.The ZETAc Model Approach to Determine Optimal Cut-off Score |
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| Zhu Yanmin , Chen Chao. Predicting Default Risk of Z-score Model: The Weighted Average Method VS.The ZETAc Model Approach to Determine Optimal Cut-off Score[J]. South China Finance, 2013, 0(8) |
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| Authors: | Zhu Yanmin Chen Chao |
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