| 股指期货交易所保证金设置模型的比较与评价 |
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| 引用本文： | 刘佳,朱东华,马婷婷. 股指期货交易所保证金设置模型的比较与评价[J]. 商业时代, 2010, 0(25) |
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| 作者姓名： | 刘佳 朱东华 马婷婷 |
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| 作者单位： | 北京理工大学管理与经济学院,北京,100081 |
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| 摘 要： | 本文以香港恒生指数期货为研究对象,采用EWMA、EGARCHGED、EVT-vaR和BPNN-GARCH四种模型在分级结算制度下分别计算交易所交易保证金水平,并选取谨慎性指数(CP)和机会成本指数(AOC),结合使用TOPSIS最优化决策方法,对四种保证金设置方法进行比较和评价,以期为我国沪深300股指期货保证金水平设置提供更科学合理的理论参考和实证依据.
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| 关 键 词： | 股指期货 分级结算制度 保证金 |
The comparison and evaluation for margin setting models of stock index futures exchange |
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| Liu Jia,Zhu Donghua,Ma Tingting. The comparison and evaluation for margin setting models of stock index futures exchange[J]. Commercial Time, 2010, 0(25) |
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| Authors: | Liu Jia Zhu Donghua Ma Tingting |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | TOPSIS |
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