ADL(p,q)模型在深沪股市中的应用 |
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引用本文: | 王亚娟,胡晓华.ADL(p,q)模型在深沪股市中的应用[J].金融经济(湖南),2007(12). |
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作者姓名: | 王亚娟 胡晓华 |
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作者单位: | 昆明理工大学理学院,昆明理工大学理学院 |
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摘 要: | 本文根据ADL(p,q)模型,借助计量经济学软件Eviews,研究了上证综指和深证综指股市在一定时间段上大盘日、周、月收盘指数与其对应成交量之间的关系,建立了相应的ADL(p,q)模型,并分别对收盘指数进行了预测,预测效果较为理想,从而为广大投资者提供了一种数学预测方法。预测模型表明在显著性水平下,成交量对收盘指数存在着显著影响。股市存在弱形式有效性。
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关 键 词: | Eviews 收盘指数 成交量 ADL(p q)模型 弱形式有效性 |
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