| 我国股票市场的混沌探析 |
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| 引用本文： | 许启发,蒋翠侠.我国股票市场的混沌探析[J].山东工商学院学报,2002,16(1):29-32. |
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| 作者姓名： | 许启发 蒋翠侠 |
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| 作者单位： | 1. 中国煤炭经济学院,统计系,山东,烟台
2. 中国煤炭经济学院,数学系,山东,烟台,264005 |
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| 摘 要： | 运用混沌理论对我国股票市场进行了实证研究 ,结果显示我国股票市场是一个低自由度的混沌系统 ,具有自相似的非线性结构 ,并且这种非线性结构可以用 GARCH( 1 ,1 )模型来拟合。
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| 关 键 词： | 混沌 非线性 关联积分 关联维数 |
| 文章编号： | 1006-6160(2002)01-0029-04 |
| 修稿时间： | 2001年3月21日 |
Drobing into the Chaos in China's Stock Market |
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| XU Qi-fa,JIANG Cui-xia.Drobing into the Chaos in China''''s Stock Market[J].Journal of Shandong Institute of Business and Technology,2002,16(1):29-32. |
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| Authors: | XU Qi-fa JIANG Cui-xia |
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| Abstract: | Based on chaos theory, the paper gives empirical analysis on chaos in China's stock market. The result shows that it is a low free degree chaos system, and there is nonlinear structure in it. The structure be mimicked by GARCH(1,1)model. |
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| Keywords: | chaos nonlinear correlation integration correlation dimension |
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