| 关于我国保险资金最优投资组合的实证研究——以中国平安保险集团为例 |
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| 引用本文： | 郝佳,范强华.关于我国保险资金最优投资组合的实证研究——以中国平安保险集团为例[J].海南金融,2007(8):26-32,64. |
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| 作者姓名： | 郝佳 范强华 |
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| 作者单位： | 中央财经大学,保险学院,北京市,100081 |
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| 摘 要： | 保险行业竞争的加剧及承保利润率的降低,使得保险投资的重要性愈加凸显.长期以来.我国保险业资金运用面临投资渠道狭窄、收益率低以及投资结构不合理的困境,但这种局面在2005年、2006年有了较大的改观--中国保监会不断拓宽保险资金运用的渠道,资本市场的良好状况更是超出预期,我国保险业面临着新的发展机遇.本文在分析我国投资渠道现状的基础上,依据现代投资组合理论建立了保险资金投资组合模型,并运用所建立的保险资金投资组合模型计算出中国平安保险集团的最优投资组合.最后将理论结果与平安集团的实际投资比例进行比较分析.
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| 关 键 词： | 保险资金 投资组合 马可维茨模型 保险资金 最优投资组合 实证研究 中国 平安 保险集团 Example Capital Insurance Investment Portfolio Optical Research 比较 实际投资比例 结果 投资组合理论 计算 运用 组合模型 现代 |
| 文章编号： | 1003-9031（2007）08-0026-08 |
| 修稿时间： | 2007-04-20 |
Empirical Research of Optical Investment Portfolio of Insurance Capital with an Example of Pingan |
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| Hao Jia,Fan Qianghua.Empirical Research of Optical Investment Portfolio of Insurance Capital with an Example of Pingan[J].Hainan Finance,2007(8):26-32,64. |
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| Authors: | Hao Jia Fan Qianghua |
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