基于信息熵的投资组合模型研究

Markwitz均值-方差投资组合理论用期望收益率的方差度量风险以研究最优投资组合问题。由于该理论严格的假设条件使其难于应用于现实的投资决策,本文在VaR风险度量的基础上,建立信息熵的优化模型,讨论模糊环境下投资组合比例以达到投资组合收益率的期望值和风险的综合效用最大化。