我国农产品期货市场价格泡沫特征及品种差异性研究 |
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引用本文: | 黄慧莲,熊涛,李崇光.我国农产品期货市场价格泡沫特征及品种差异性研究[J].农业技术经济,2018(1). |
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作者姓名: | 黄慧莲 熊涛 李崇光 |
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作者单位: | 华中农业大学经济管理学院; |
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摘 要: | 本文将SADF方法引入我国农产品期货市场,对13个主要农产品期货品种进行价格泡沫检验,并从泡沫长度、持续时间、泡沫性质和价格波动等方面对价格泡沫特征进行分析,在此基础上进一步探究价格泡沫的品种差异性,以期全面系统地把握我国农产品期货市场价格泡沫特征与规律。研究表明,我国农产品期货品种的泡沫持续时间差异明显,泡沫主要出现在2003—2004年和2007—2011年,正泡沫无论从数量还是天数上都明显多于负泡沫,正泡沫存续期间价格波动较负泡沫更剧烈,泡沫存续期间价格波动程度与泡沫长度存在一定的相关性,期货品种对外依存度、宏观经济环境、上市时间和产品关联性是影响价格泡沫品种差异性的重要因素。
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