中国开放式基金业绩的实证研究 |
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引用本文: | 戴方.中国开放式基金业绩的实证研究[J].对外经济贸易大学学报,2005(2):58-62. |
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作者姓名: | 戴方 |
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摘 要: | 本文运用国外基金业绩评价中普遍采用的特雷诺指数、夏普指数、詹森指数、T—M模型和H—M模型,对国内开放式基金的业绩进行实证研究。研究结果表明:(1)经过风险调整后,开放式基金的业绩总体上优于市场基准组合;(2)基金相关信息的披露对基金的管理者和投资者具有较大的参考价值;(3)没有足够的证据表明开放式基金经理具有优异的选股和择时能力。
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关 键 词: | 开放式基金 业绩评价 实证研究 |
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