| 极值理论在VaR中的应用及对沪深股市的实证分析 |
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| 引用本文： | 马玉林,陈伟忠,施红俊. 极值理论在VaR中的应用及对沪深股市的实证分析[J]. 金融教学与研究, 2003, 0(6): 25-27 |
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| 作者姓名： | 马玉林 陈伟忠 施红俊 |
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| 作者单位： | 同济大学现代金融研究所,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70273027) |
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| 摘 要： | 通过利用极值理论(EVT)计算风险价值(VaR)的方法与正态分布和实际分布的VaR结果进行比较，并应用沪深指数日收益率进行的实证研究表明，在极端条件下，用极值方法估计的VaR值有更高的准确性。
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| 关 键 词： | 极值理论 VaR 风险价值 极值理论 EVT 股票市场 投资收益分析 上海证券交易所 深圳证券交易所 |
| 文章编号： | 1006-3544(2003)06-0025-03 |
| 修稿时间： | 2003-10-16 |
Application of Extreme Value Theory in VaR and Empirical Analysis of hu & shen Stock Market |
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