中国股票市场分形特征的实证研究 |
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引用本文: | 张兵,徐炜.中国股票市场分形特征的实证研究[J].经济管理,2002(14):63-69. |
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作者姓名: | 张兵 徐炜 |
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摘 要: | 本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机激走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征,我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。
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关 键 词: | 中国 股票市场 分形特征 实证研究 赫斯特指数 分形市场 |
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